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VALUE AT RISK FüR KREDITINSTITUTE IBD

DEUTSCHER UNIVERSITäTSVERLAG
02 / 1999
9783824467631
Alemán

Sinopsis

Der Autor analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die im Widerspruch zu empirischen Befunden stehen.